Отказ китайских банков от работы с компаниями из России ударил по запасам юаней у российских кредитных организаций — они начали стремительно сокращаться.

На 1 января 2024 года отечественные банки держали на корреспондентских счетах за рубежом остатки в юанях на $6,8 млрд, что на 25,7% меньше, чем было в ноябре, приводит РБК данные Центробанка. Это минимальный показатель с июня 2022 года (тогда было $5,9 млрд).

При этом объем китайской валюты на корсчетах за рубежом у российских банков падал последние три месяца. Пиковый уровень по таким остаткам в течение прошлого года фиксировался 1 февраля — $14,1 млрд.

Более выраженное снижение остатков на корсчетах за рубежом может наблюдаться в январе, но пока официальной статистики за этот месяц нет, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, это свидетельствует об ужесточении комплаенс-политики иностранных банков-контрагентов по отношению к российским.

«Такой сценарий влечет сокращение объемов внешней торговли определенными видами товаров, снижение транзакционной активности и, как следствие, сокращение остатков на корреспондентских счетах за рубежом. <…> Такая ситуация может наблюдаться по корсчетам в китайских и турецких банках», — пояснил Беликов.

Ухудшение юаневой ликвидности может быть также связано со сложностью репатриации экспортной выручки, полагает валютный трейдер «Ренессанс Капитала» Михаил Родичкин.

В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок подсанкционным российским компаниям. После этого, по словам участников рынка, китайские банки стали ограничивать расчеты. «Возможно, что это связано с ростом риска вторичных санкций для провайдеров ликвидности и инфраструктуры юаней»,— пояснил источник «Коммерсанта» в российском банке.

В конце января ключевой для импорта в Россию китайский банк Chouzhou Commercial Bank уведомил об остановке операций с российскими компаниями. Другие китайские банки также ограничили финансовые отношения с партнерами из России и перестали проводить платежи в долларах.

На этом фоне два крупнейших банка России — Сбербанк и ВТБ заявили о нехватке юаней в стране. «Юаневое кредитование сейчас в любом крупном российском банке — это привилегия, которую нужно заслужить», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

В ответ на дефицит юаней ЦБ начал активно проводить сделки валютного свопа с банками. С начала года их объем составил 35,7 млрд юаней, тогда как за весь прошлый год он был менее 60 млрд. Ставки валютного свопа в начале февраля превышали 4% годовых, что в разы больше, чем в начале года, писал «Коммерсант». При этом участники рынка прогнозируют сохранение дефицита юаневой ликвидности из-за роста спроса импортеров и связанных с санкциями ограничений со стороны китайских банков.